선물-현물 차익거래는 인상적으로 들리지만, 실제로는 매우 간단합니다. 선물 가격이 현물 가격보다 높을 때, "낮게 사고 높게 팔아" 가격 차이를 확정할 수 있습니다. 마치 같은 상품을 판매하는 두 개의 매장에서 하나는 더 싸고 하나는 더 비싼 것과 같습니다. 싼 매장에서 사서 더 비싼 가격에 팔아 차액을 챙기는 것입니다. 선물-현물 차익거래의 핵심은 다음과 같습니다.
- 현물 시장: 무언가(비트코인 등)를 사서 실제로 손에 넣는 것.
- 선물 시장: 미래의 특정 날짜에 더 높은 가격으로 무언가를 판매하기로 하는 계약.
- 결국, 가격이 오르든 내리든 그 차이는 여러분의 것입니다!
예를 들어, 비트코인의 현물 가격이 120,000 USDT이고, 1개월 후에 만료되는 선물 가격은 123,600 USDT이며, 연간 기준율은 약 36.5%입니다.
- 현물 매수: 120,000 USDT를 사용하여 1 BTC를 매수하세요.
- 선물 매도: 선물 시장에서 1 BTC 계약을 123,600 USDT에 매도합니다.
- 만기 시 인도: 한 달 후 비트코인 가격이 130,000 USDT로 상승한다고 가정하면 가격 상승이나 하락에 관계없이 3,600 USDT의 가격 차이 이익을 확보할 수 있습니다.
이익 계산:
- 총 이익: 3,600 USDT (가격 차이 이익).
- 비용을 공제한 후 자금 조달 비용(대출 이자 등)과 처리 수수료는 약 1,108 USDT입니다.
- 순수익: 2,492 USDT, 월 수익률은 약 2.08%, 연간 수익률은 25%입니다.
위험 경고:
- 자금 조달 비용의 변화: 대출 금리가 상승하면 수익이 압축될 수 있습니다.
- 수수료 및 슬리피지: 잦은 거래로 인해 비용이 증가할 수 있습니다.
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