작가 : jackygu

암호화폐 시장에서 트레이더들은 어두운 숲 속에서 살아남기 위해 고군분투하고 있습니다. 하루하루가 약자의 치열한 경쟁과 적자생존의 연속이며, 협력과 신뢰가 사치인 것 같습니다. 그러나 EGT(진화적 게임 이론)를 더 깊이 파고들면 그 안에 트레이더의 행동에 대한 깊은 통찰력이 숨겨져 있음을 발견하게 됩니다.

진화 생물학과 게임 이론을 결합한 강력한 도구인 진화 게임 이론은 암호화폐 시장의 거래자 행동에 대한 독특한 관점을 제공합니다. 개인 간의 상호 작용, 전략 선택 및 진화 과정의 역동적인 변화를 보여줍니다. 생물계의 생물들이 협력과 경쟁을 통해 환경에 적응하는 것처럼, 암호화폐 시장의 트레이더들도 치열한 경쟁 속에서 생존하고 번영하기 위해 최적의 전략을 쫓고 있습니다.

진화론적 게임 이론을 이해함으로써 우리는 일련의 생각을 자극하는 질문에 답할 수 있습니다. 왜 일부 거래자는 지속적으로 협력하는 반면 다른 거래자는 자주 이탈합니까? 신뢰할 수 있는 규제 기관이 없는 상황에서 일부 거래자는 신뢰를 구축할 수 있는 반면 다른 거래자는 악순환에 빠지는 이유는 무엇입니까? 보다 공정하고 안정적인 시장 환경을 달성하기 위해 전략을 변경하고 새로운 메커니즘을 도입함으로써 암호화폐 시장에서 거래자의 행동을 개선할 수 있습니까?

이 기사에서는 진화론적 게임 이론을 암호화폐 시장에 적용하는 방법을 살펴보겠습니다. ESS(Evolutionary Stable Strategy), 반복 게임, 그룹 선택과 같은 개념을 연구함으로써 암호화폐 거래자의 행동 이면에 있는 역학을 밝히고 몇 가지 가능한 솔루션과 개선 사항을 제안할 것입니다.

아마도 기사에 나오는 어떤 현상이나 결론을 생각해 볼 수도 있겠지만, 이를 수학적 관점에서 증명하는 것이 더 설득력 있고 체계적입니다. 암호화폐 시장에서 거래자 행동의 미스터리를 풀고 미래 시장 발전에 대해 조명하기 위한 이 매혹적인 발견의 여정을 시작합시다.

1. 잔혹한 진실

진화론과 게임이론의 결합이라는 주제로 두 권의 책을 언급해야 하는데, 하나는 영국의 진화생물학자 리처드 도킨스(Richard Dawkins)가 1976년에 출간한 『이기적 유전자(The Selfish Gene)』, 『협력의 진화(The Evolution of Cooperation)』이다. 미국 정치과학과 게임 이론 교수인 로버트 액셀로드(Robert Axelrod)가 1984년에 출판했습니다.

이기적 유전자(The Selfish Gene)에서 도킨스는 이를 생물학적으로 다음과 같이 설명합니다.

개인의 행동과 특성은 다음 세대에 자신의 유전자를 전파할 가능성을 높이고, 집단 내에서의 복제와 전달을 통해 자신의 이익을 극대화하려는 것이다.

여기에 작은 에피소드가 있습니다. 밈 코인(meme coin)에 대해 들어본 적이 있다면 도킨스에게 감사해야 합니다. 왜냐하면 그는 이 책에서 밈이라는 단어를 만들어 냈기 때문입니다.

로버트 액셀로드(Robert Axelrod)는 게임이론과 진화생물학을 바탕으로 한 저서 『협력의 진화(The Evolution of Cooperation)』에서 사회에서 협동적 행동의 진화와 유지 메커니즘을 논의했으며, 컴퓨터 시뮬레이션과 수학적 분석을 통해 진화게임이론(EGT)과 진화안정 전략(ESS)이 제안되었습니다. 그는 생각:

반복적인 게임은 사람들 사이의 신뢰와 협력을 촉진하며, 상대방이 끝을 보지 못하게 해야 죄수의 딜레마에서 벗어날 수 있습니다. 반복되는 게임에서는 'tit for tat'이 안정적인 전략이 될 수도 있고, 영원히 배반하는 것이 차선책이 될 수도 있고, 어떤 경우에는 배반과 협력이 전환될 수도 있다.

이 책은 오늘날 게임 이론, 진화 생물학, 정치 과학, 사회 과학, 인간 행동학 및 세계 관계에 광범위한 영향을 미쳤습니다.

이 책은 오늘날 게임 이론, 진화 생물학, 정치 과학, 사회 과학, 인간 행동학 및 세계 관계에 광범위한 영향을 미쳤습니다.

"이기적인 유전자"의 저자인 도킨스는 액셀로드의 컴퓨터 시뮬레이션 실험에 참여했을 뿐만 아니라 "협력의 진화"라는 책의 서문을 썼습니다. 그는 다음과 같이 믿습니다: 진화 게임 이론은 다윈 이후의 진화론일 수 있습니다. 유전자의 사리사욕 논리를 끝까지 구현하기 때문에 세계에서 가장 중요한 발전 중 하나입니다. 유기체는 유전자의 운반자이며 유전자에 의해 암호화된 생존 전략은 더 나은 복제와 확산을 보장하기만 하면 됩니다. , 인구의 전반적인 이익은 전혀 유전적 고려 사항이 아닙니다. Dawkins는 이 책을 "성경을 대체할 가치가 있다"고 높이 평가했습니다(The Evolution of Collaboration에 대한 Dawkins의 서문 참조).

이 두 권의 책은 다음과 같이 사회에 관한 몇 가지 잔인한 사실 뒤에 숨어 있는 게임 이론적 논리를 설명합니다.

2. 흥미로운 증거

단일 게임에만 적용되는 고전적인 게임 이론과 달리, 반복적인 게임에는 진화적인 게임 이론이 사용되는데, 그 이론은 결말을 알 수 없는 반복적인 게임을 통해 "이기적인" 플레이어들 사이에 협동이 일어난다고 주장합니다.

이것이 금융시장의 어두운 숲과 <삼체문제>의 어두운 숲의 본질적인 차이이다. <삼체문제>의 어두운 숲은 한번 노출되면 더 높은 문명에 의해 멸망되고, 두 번째 기회는 없습니다.

그러나 대부분의 금융 시장 참가자는 "일회성" 거래를 수행하지 않습니다. 일반적으로 거래 횟수가 무한정입니다(이러한 거래 중 일부는 상대방이 누구인지 알고 있지만 일부는 알지 못함). 이는 진화의 사용을 구성합니다. 게임 이론과 진화적 안정 전략은 이 시장에서 집단 행동의 타당성을 연구하는 데 사용됩니다. 물론 계란을 한 바구니에 모두 담아 목숨을 걸고 목숨을 걸고자 한다면 이 어두운 숲에서 '원샷' 거래를 한다면 속을 확률이 높다.

또한, 금융시장은 집단 비협조적 게임으로, 집단이나 업계의 이익은 물론 타인을 고려하지 않고 모두가 자신의 이익을 위해 게임에 참여합니다. 신뢰에 기반한 공동 행동은 사실상 존재하지 않습니다(물론 그러한 협력도 허용되지 않습니다). 이것은 진화론적 게임 이론의 연구 분야이기도 하다. 즉, 이기적인 개인들이 어떻게 서로 협력하는가이다.

암호화폐 시장은 금융시장의 한 형태이므로 진화적 게임이론은 암호화폐 시장 참여자들의 게임 행동을 연구하는 데 좋은 도구입니다.

1. 시뮬레이션 게임

진화게임이론을 이론적, 수학적 관점에서 명료하게 설명하고 싶다면 이 글이 하려는 내용은 당연히 아니겠지만, 다행히 저자는 진화게임 시뮬레이션 게임의 매우 흥미로운 웹 버전을 발견했다. 『협동조합 진화』라는 책의 논리에 따라 쓰여졌습니다. 이 게임을 통해 진화론적 게임 이론의 핵심 내용을 빠르게 이해할 수 있으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 "다크 포레스트"의 암호화폐 시장을 더 좋게 만들기 위한 가능한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

게임 URL: https://ncase.me/trust

중국 웹사이트: https://dccxi.com/trust

깃허브: https://github.com/dccxi/trust-zh-CN

Youtube에 중국어 버전의 튜토리얼이 있습니다. https://youtu.be/rkYzGO1UA5w 를 참조하세요. 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.

2. 참가자 및 전략

여기에는 다양한 전략의 참가자 목록이 나와 있습니다.

게임에서는 다양한 아바타를 사용하여 다음을 나타냅니다.

자, 이제 주제로 넘어가겠습니다. 이 모델이 암호화폐 시장에 어떻게 적용되나요?

3. 진화적인 게임 모델 구축

암호화폐 시장의 게임 모델은 고전적인 게임 모델인 사슴사냥 게임과 유사하며 협력 게임으로도 알려져 있습니다. 18세기 프랑스 사상가이자 철학자인 장 자크 루소가 출간한 저서 '인간 불평등의 기원'에서 제기한 용어로, 사람들이 협력과 배반 사이에서 결정을 내리는 상황을 묘사하는 데 사용된다.

사슴 사냥 게임에서 두 명의 사냥꾼이 동시에 사슴을 쫓을 것인지(협력), 토끼를 쫓을 것인지(배신)라는 선택의 순간에 직면했다고 가정해 보겠습니다. 두 사냥꾼 모두 사슴을 쫓기로 선택하면 큰 먹이를 성공적으로 포획하고 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 한 사냥꾼은 사슴을 쫓고 다른 사냥꾼은 토끼를 쫓는다면, 사슴을 쫓는 사냥꾼은 먹이를 잡을 수 없으며 보상은 0이 됩니다. 반면에 토끼를 쫓는 사냥꾼은 작은 먹이를 잡는 데 성공하고 보상은 더 낮습니다. 이 경우 배신은 즉각적인 개인적 이익을 가져오지만 전체 이익에는 해를 끼칩니다.

사슴사냥의 핵심은 조화와 협력이다. 최상의 결과를 얻으려면 두 명의 사냥꾼이 서로를 신뢰하고 사슴 사냥에 함께 참여하기로 선택해야 합니다. 그러나 정보의 부족과 상호 신뢰로 인해 양측은 상대방의 탈북을 두려워하여 탈북을 선택할 위험이 있습니다.

우리는 이 모델을 암호화폐 시장에 적용하고 2인용 사슴 사냥 게임 모델을 구성합니다. 즉:

일종의 암호화폐 거래에 아주 소수의 사람만이 참여하고 그 중 두 사람이 이를 함께 보유하고 함께 판매하여 가격이 5단위 상승한 후 수익을 내기로 합의했다고 가정해 보겠습니다. 만약에:

위 모델에 따르면 다음과 같은 보상 매트릭스, 즉 지불 함수를 구성할 수 있습니다.

4. 시뮬레이션

4.1 실험 1:

더 자세히 살펴보면 이 프로세스가 두 단계로 구분되어 있음을 알 수 있습니다.

결국 지배하는 것이 Wannian Little Pink이든 Repeating Duck이든 매우 좋은 현상입니다. 이는 이 모델 하에서 시장이 결국 상호 불신에서 신뢰 또는 조건부 신뢰로 전환될 것임을 보여줍니다.

4.1 실험 2:

이 결과에서 다음을 확인할 수 있습니다.

전망이 불확실한 하락장에 있다면 시나 먼 곳을 이야기하지 말고 즉시 이익이 선호되는 전략임을 깨달으십시오.

시장이 이러한 감정으로 가득 차면 일반적으로 약세장은 오랫동안 지속됩니다. 왜냐하면 참가자들의 사고방식은 단기간에 바뀌기 어렵기 때문입니다.

이 결과에서 다음을 확인할 수 있습니다.

전망이 불확실한 하락장에 있다면 시나 먼 곳을 이야기하지 말고 즉시 이익이 선호되는 전략임을 깨달으십시오.

시장이 이러한 감정으로 가득 차면 일반적으로 약세장은 오랫동안 지속됩니다. 왜냐하면 참가자들의 사고방식은 단기간에 바뀌기 어렵기 때문입니다.

증권시장에서 기관투자자와 개인투자자 간의 게임을 논의하기 위해 동일한 진화적 게임이론을 사용한 논문을 본 적이 있습니다. 그 관점은 전문 기관 투자자가 지배하는 시장에서 참가자는 장기적인 가치(즉, 위 게임 모델의 협력 소득)에 더 집중할 것이며 추세는 더 건강해질 것이라는 것입니다. 강세를 유지하고 짧은 기본 패턴을 유지합니다. 실제로 전문 가치투자자로 구성된 일부 증권시장에서는 이러한 상황이 실제로 목격되기도 했다.

아직 성숙하지 않은 암호화폐 시장에서는 이러한 장기주의의 조짐이 보이지 않습니다.

협력의 이점을 추가로 조정하면(다른 이점은 변경되지 않음) 다음 표를 얻게 됩니다.

이를 통해 우리는 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.

협력이득에 대한 기대가 커질수록 시장은 협력하는 경향이 커지고, 오히려 이탈하는 경향이 있다.

4.3 실험 3:

여기서는 오류율 변수를 도입해야 합니다. 각 플레이어는 자신이 가지고 있는 정보를 바탕으로 판단을 내릴 것입니다. 예를 들어 상대방이 판매하는지 여부를 알아야 합니다. 실제로 이 정보는 정확하게 얻어지지 않을 수 있으므로 증명할 때 이러한 불확실한 변수를 고려해야 합니다.

위 실험 1~2는 오류율 5%로 진행되었는데, 오류율이 40%에 도달하면 어떻게 될까요?

많은 테스트를 거쳐 오류율이 낮을 때 유리한 Wannian Xiaopin과 Repeating Duck이 가장 먼저 제거되는 것으로 나타났습니다. 그리고 천년 된 튀김, 오래된 갱스터, 심지어 임의의 사람들도 결국 지배할 것입니다.

이를 통해 우리는 다음과 같은 중요한 결론을 도출할 수 있습니다.

암호화폐 시장에서 상대방과 여러 번의 거래 기회가 있고 그의 모든 결정을 잘 알고 있다면 신뢰하고 협력하는 경향이 있습니다. 서로의 전략을 모르면 모두가 자신을 보호하도록 놔두게 되는데, 이때는 속이는 것이 최선의 전략이다.

실제로 암호화폐 시장의 소셜 네트워킹과 정보 전파는 거래자의 행동에 상당한 영향을 미칩니다. 위의 모델은 네트워크 내 정보 확산과 거래자 간의 상호 영향을 보여줍니다. 거래자가 소셜 네트워크를 통해 암호화폐에 대한 긍정적인(또는 부정적인) 정보를 퍼뜨리면 다른 거래자가 해당 암호화폐를 거래하도록 영향을 받을 수 있습니다.

위의 수익 매트릭스 외에도 독자들은 사슴 사냥 게임의 다양한 수익 매트릭스를 시도해 볼 수도 있습니다. 수익 매트릭스에 따라 결과도 달라지지만, 정보의 투명성(오류율)은 항상 신뢰를 향한 진화 여부를 결정하는 중요한 요소입니다. 아니면 속임수.

우리는 항상 "블록체인은 신뢰의 기계"라고 말해왔습니다. 이전에는 블록체인에서는 기본적 신뢰를 구축하기가 어렵고, 오히려 탈중앙화로 인해 블록체인 업계에서는 사기가 다른 분야보다 낫다는 이유로 이 제안에 회의적이었습니다. 그러나 블록체인의 정보 투명성과 거래 투명성의 관점에서 볼 때 장기적인 진화 게임을 거친 후에 이 명제는 확립될 수 있습니다.

우리가 해야 할 일은 체인의 행동을 더욱 투명하게 만들고 체인의 행동을 주류로 만드는 것입니다. 실제로 현재 사기의 대부분은 중앙화 거래소, 토큰 발행 단계에서의 내부 거래 등 정보가 투명하지 않은 영역에서 발생하고 있습니다. 따라서 분산형 거래소와 분산형 토큰 출시 메커니즘은 암호화폐 어둠의 숲의 진화를 촉진하는 중요한 수단입니다.

우리가 해야 할 일은 체인의 행동을 더욱 투명하게 만들고 체인의 행동을 주류로 만드는 것입니다. 실제로 현재 사기의 대부분은 중앙화 거래소, 토큰 발행 단계에서의 내부 거래 등 정보가 투명하지 않은 영역에서 발생하고 있습니다. 따라서 분산형 거래소와 분산형 토큰 출시 메커니즘은 암호화폐 어둠의 숲의 진화를 촉진하는 중요한 수단입니다.

3. 집단싸움

지배적인 탈북 전략을 가진 개체군의 자연 적응 능력은 매우 열악하며, 구성원 간 협력 관계를 구축할 수 있는 동일한 생태적 지위에서 다른 경쟁 종에 의해 쉽게 제거됩니다. 암호화폐 시장에서는 동일한 틈새 시장에 너무 많은 프로젝트가 있기 때문에 특정 프로젝트가 탈락해도 상관이 없습니다. 따라서 장기적으로 볼 때 대부분의 프로젝트는 내부 배신과 합의 붕괴로 인해 도태될 것이며, 살아남을 수 있는 유일한 방법은 선의의 전략(보상 전략, 심지어 영구적인 전략 등)을 주로 사용하는 참가자를 확립하는 것뿐입니다. 협력 전략).

Axelrod를 비롯한 많은 과학자들이 수학의 영원한 배신의 수렁에서 벗어날 수 있는 열쇠를 찾기 위해 탐구해 왔으며, 그 열쇠는 바로 Baotuan이라는 두 단어입니다.

먼저 위에서 언급한 보수 행렬과 초기 조건을 조정합니다.

새로운 혜택 매트릭스는 다음과 같습니다.

[시작]을 클릭하고 여러 번 시뮬레이션한 후에 처음에는 작은 분홍색에 불과하지만 결국 천년 된 튀김 반죽 막대를 짜내게 될 것입니다. 이것이 그룹효과이다. 그룹 반응은 일부 소득 매트릭스에만 나타난다는 점을 강조해야 합니다.

이 실험은 게임 이론의 관점에서 왜 새로운 것이 더 많이 추구되는지 설명합니다. 예를 들어 디지털 통화 시장에서는 많은 새로운 통화가 생각 없이 시장에 출시될 것입니다.

신선함이 사라진 후 새 통화의 가격이 상승하면 혜택 매트릭스가 변경되어 참가자들 사이에 불일치가 발생합니다. 보수 매트릭스는 위의 실험 1과 2에서처럼 해석되는 경향이 있습니다.

4. 결론

암호화폐 시장에서 진화적 게임 이론은 통찰력을 얻고 거래자의 행동을 이해할 수 있는 도구를 제공합니다. 협력 및 이탈 전략, 정보 확산, 그룹 선택 등과 같은 개념을 연구함으로써 암호화폐 시장의 역동적인 진화 과정을 밝히고 몇 가지 중요한 결론을 도출할 수 있습니다.

우선 정보의 투명성과 오판의 감소는 어둠의 숲 속 의심의 사슬을 끊고 거래자들을 배신에서 협력으로 이끄는 핵심 요소이다. 정확하고 시의적절한 정보를 제공하고 불확실성과 사기를 줄임으로써 거래자 간의 협력과 신뢰를 촉진하는 보다 건강한 시장 환경을 조성할 수 있습니다.

우선 정보의 투명성과 오판의 감소는 어둠의 숲 속 의심의 사슬을 끊고 거래자들을 배신에서 협력으로 이끄는 핵심 요소이다. 정확하고 시의적절한 정보를 제공하고 불확실성과 사기를 줄임으로써 거래자 간의 협력과 신뢰를 촉진하는 보다 건강한 시장 환경을 조성할 수 있습니다.

둘째, 새로운 거래 품종은 초기 단계에서 협력에 접근할 수 있는 힘을 갖는 경우가 많습니다. 그러나 기호가 이익을 창출함에 따라 거래자 간에 의견 차이가 발생할 수 있습니다. 반복되는 게임을 통해 이러한 발산은 결국 새로운 안정된 상태에 도달하게 됩니다. 이러한 안정된 상태의 형성은 정보의 투명성에 의해 영향을 받으며, 이는 협력이나 맞대응이라는 선의의 전략을 제시할 수도 있고 절대 비협력이라는 악의적인 전략을 제시할 수도 있습니다.

마지막으로, 시장은 시간이 지남에 따라 참가자들이 더욱 전문화되고 장기론자들이 협력적 이익에 대한 더 높은 기대를 갖게 되면서 더욱 건강해질 것입니다.

이 글은 독자들에게 사고의 틀을 제공하고자 암호화폐 시장에서 진화적 게임 이론을 적용하는 예비 탐구일 뿐입니다. 이러한 방법을 기반으로 독자는 다양한 시장 시나리오에서 최적의 진화적 안정 전략을 추가로 연구하여 특정 시장 조건에서 생존 및 수익성을 위한 전략을 찾을 수 있습니다.

앞으로 더 많은 연구와 실습을 통해 진화적인 게임 이론이 암호화폐 시장의 발전과 규제에 대한 더 많은 통찰력과 지침을 제공할 것이라고 믿습니다. 분산형 거래소, 분산형 토큰 출시 메커니즘 등과 같은 보다 건전하고 공정하며 안정적인 시장 환경을 구축함으로써 우리는 암호화폐 시장의 발전을 공동으로 촉진하고 더 넓은 가치 교환을 실현하며 디지털 경제를 더욱 건강하게 촉진할 수 있습니다. 개발.